最大ドローダウンの定義間違えてないですか？

• 回報者: panacoran
• 負責人: (無)
• 類型: 問題回報
• 狀態: 關閉
• 元件: (無)
• 里程碑: (無)
• 優先權: 5 - 中
• 嚴重程度: 5 - 中
• 處理結果: 無
• 檔案: 無

細節 回覆

PtSimの計算する最大ドローダウンがどうも小さすぎる気が
してソースコードを見てみたら、何か違う値を計算している
ように見えます。

本来の定義では、ある時点のドローダウンはそれまでの総利
益のピークからの下落幅(そこがピークなら0)で、最大ドロ
ーダウンはその最大値です。

少なくとも総利益のピークを記録していないと計算できない
はずなのですが、ソースコードはそのようになっていませ
ん。これは何を計算してるんでしょうか？

Ticket History (2/2 Histories)

2006-09-24 18:30 Updated by: panacoran

評語 回覆

Logged In: YES
user_id=6886

わかりました。あってました。ごめんなさい。

2006-09-24 18:31 Updated by: panacoran

• Ticket Close date is changed to 2006-09-24 18:31
• 狀態 Update from 開啟 to 關閉