同じ日に売買を2回以上記述可能にして欲しい

• 回報者: itteki
• 負責人: panacoran
• 類型: 特色請求
• 狀態: 關閉
• 元件: (無)
• 里程碑: バージョン2.0
• 優先權: 5 - 中
• 嚴重程度: 5 - 中
• 處理結果: 無
• 檔案: 無

細節 回覆

開発者以外でもここに書き込んでいい、という話を掲示板で
お知らせいただきましたので、要望を出させていただきます。

マニュアルによれば、
「同じ日に売買を2回以上繰り返してはいけません」
ということなので、ドテンのシステム(建玉の返済と同時の反対
の新規建玉)が記述できません。
相補的な買いと売りのシステムを２つ動かせばいいようなもの
かも知れませんが、それではドテンの場合の最大ドローダウン
(単独システムより軽減される？)が把握できないと思います。


また、この制限により、当然日計りのシステムも記述できま
せん。

この制限がなくなると嬉しいです。

Ticket History (3/8 Histories)

2004-01-14 15:12 Updated by: panacoran

• (類別 change on Tracker)

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Logged In: YES
user_id=6886

激しく同意。ドテンが書けないのはつらすぎる。
次に手がすいたときに私がやってもいいですけど、
どうします？＞darai

2004-01-25 11:01 Updated by: darai

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Logged In: YES
user_id=6842

なるほど。

そうなると DB に記録するときに日付だけではなくて時間まで使
って順序付けをす
れば一番簡単に実現できると思われます。同じ日に売買が２回あ
ったら、そのコー
ルの順に秒を 1 ずつ増やして記録するとか。そうすれば順序関係
が保存できますか
ら。他にもいい方法があるかもです。

お願いできるでしょうか？>panacoran

2004-01-25 11:02 Updated by: darai

評語 回覆

Logged In: YES
user_id=6842

なるほど。

そうなると DB に記録するときに日付だけではなくて時間まで使
って順序付けをす
れば一番簡単に実現できると思われます。同じ日に売買が２回あ
ったら、そのコー
ルの順に秒を 1 ずつ増やして記録するとか。そうすれば順序関係
が保存できますか
ら。他にもいい方法があるかもです。

お願いできるでしょうか？>panacoran

2004-02-11 23:06 Updated by: panacoran

• 負責人 Update from (無) to panacoran

評語 回覆

Logged In: YES
user_id=6886

実は、一回の売買でドテンする可能性があることを考えて集計す
れば、同じ日の売買は1回という制限はそのままでも、ドテンをサ
ポートできるんですけどね。実際自己売買部門とかは、ドテンす
るときに返済と新規建てを一発で済ませて、あとであれは返済こ
れは建てとかやってたりしますし… ま、いずれにせよこれは私が
やると。

2004-02-12 12:01 Updated by: itteki

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Logged In: YES
user_id=7722

言いだしっぺのittekiです。
私も、「同じ日の売買は1回という制限はそのままでも、......」
という実装にすれば、いいのでは？とは思っておりましたが、
外部からあれこれ言うのも....、と思って自粛しておりました。
海外の先物ブローカーを使って注文を出す場合、「新規」とか
「返済」という区別はないのが一般的のようです。
たとえば、１枚のショートを持っているときに、２枚買えば、
１枚のロングが残るという具合です。
実装のロジックとしても簡単ではないかと勝手に想像しておりま
すが....。
ただ、「同じ日の売買は1回という制限」がある限り、日計りの
システムは記述できないわけですが、しかし、そもそも日足
データ（４本値）だけで検証できる日計りシステムなんての
は、寄り付きentry、引けexitのような限定的なものしかないの
ですから、この制限はあってもなくても同じようなものかも
しれないと思っておりますが、どうでしょうか？

2004-02-12 21:15 Updated by: darai

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Logged In: YES
user_id=6842

トレードの終端点はあくまで保有銘柄が０になった時点で判定し
ているので、１回の売買でドテンするのなら正確に計算できるよ
うに作った記憶があったのですが、コードを確認したら簿価は大
丈夫そうだけど時価の計算は狂ってしまうみたいですね。１日の
中で何回も売買するようにしなくても、この計算だけできるよう
になればとりあえず十分だという考えには、私も同意します。

2010-03-30 17:53 Updated by: panacoran

• 里程碑 Update from (無) to バージョン2.0

2013-06-26 14:07 Updated by: panacoran

• 狀態 Update from 開啟 to 關閉
• Ticket Close date is changed to 2013-06-26 14:07

評語 回覆

r464で成績計算がドテンに対応しました。同じ日の売買が1回だけという制限はそのままです。r467から1日に2回以上売買するとエラーになります。ドテンの際はポジションのクローズとエントリーを1回のBuyかSellで行う必要があります。ドテンのシステムの例としてr465でMA Cross Doten.ptを用意しました。